Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_4_2015_11_25

СКОРИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ЗАЕМЩИКА-ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Шешукова Т.Г., д.э.н., профессор

Пермский государственный национальный исследовательский университет

г. Пермь, Россия

 

СКОРИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ЗАЕМЩИКА-ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

Снижение уровня кредитного риска является одной из наиболее приоритетных задач любой кредитной организации. Это и стало причиной возникновения и широкого распространения метода скорингового финансового анализа.

Скоринговый анализ можно определить как статистический процесс обращения информации о потенциальном заемщике в измеримое и объективное предсказание некоторых аспектов его поведения в будущем.

Традиционно скоринговый анализ использовался при кредитовании физических лиц, однако растущие объемы бизнеса микро и малых предприятий открывают возможности применения данного метода и в данном сегменте корпоративного кредитования.

Построение модели кредитного скоринга начинается со сбора информации по такой выборке клиентов, которая репрезентативна для группы клиентов, чье поведение необходимо предсказать. После составления выборки отбираются объясняющие переменные – факторы, которые позволят предсказывать поведение заемщика. Эти характеристики являются ключевыми в модели и формируют скоринговый балл. Несмотря на то, что таких характеристик могут быть сотни, выбираются только те, которые в соответствии со статистическими данными, лучше остальных позволяют сделать прогноз. Только они будут включены в окончательную модель. Данные факторы и их веса различаются в зависимости от цели построения модели.

Подбор весов для каждой характеристики осуществляется обычно при помощи многомерного анализа. Вследствие того, что многие факторы коррелируют друг с другом, веса при таком анализе отличаются от тех, которые были бы приняты, если бы каждый фактор использовался по отдельности.

Важным этапом создания модели является проверка точности ее прогноза при помощи статистических тестов. Например, может использоваться иная выборка той же группы клиентов. Наиболее распространены такие статистические меры точности, как тестовая статистика Колмогорова-Смирнова и статистика расхождений.

На развивающихся рынках построение скоринговых моделей для малых предприятий имеет определенные отличия. Основное различие состоит в том, что бюро кредитных историй недостаточно развиты или вообще не существуют. Без достоверной информации бюро кредитных историй западные модели кредитного скоринга и скоринговые карты не работают[1]. Вместо этого необходимо развивать скоринг, основанный на знании рынка, опыте и внутренней управленческой информации. Другая проблема заключается в том, что относительно потребительского кредитования объем заявок на кредиты малому бизнесу существенно меньше и поэтому нет таких же доступных объемов информации, на основании которой можно оценить эффективность решений о кредитовании. Поэтому полезным является обеспечение общедоступности информации [2].

Система кредитного скоринга должна регулярно проходить проверки. Обычно анализируются аспекты:

- качество портфеля (для контроля уровня риска для определенного сегмента или продукта);

- правила принятий решений;

- поведение (сравнение эффекта от принятых правил принятия решения на поведение клиентов).

В отличие от розничного кредитования, в сфере кредитования малого бизнеса кредитные организации уделяют меньшее внимание наличию кредитной истории, т.к. многие клиенты не имели доступа к финансовым ресурсам до внедрения новых подходов к оценке заемщика. Большее внимание уделяется финансовому состоянию клиента [3].

Тем не менее, бюро кредитных историй остаются одним из основополагающих элементов системы: использование отчетов о кредитной истории может уменьшить будущие потери, а также создает стимул для клиентов к созданию хорошей кредитной истории, а следовательно – и возврату долгов. Для кредитных организаций это выгодно еще и потому, что у них появляется больше прибыльных, аккуратных заемщиков, которым можно предлагать дополнительные услуги.

Для Российской Федерации актуальны такие проблемы, как недостаточное количество клиентов для построения адекватной скоринговой модели и отсутствие единого доступа к отчетам по кредитам других банков. Решением проблемы является привлечение экспертов для принятия окончательного решения по каждой заявке (как минимум до момента накопления достаточного количества статистических данных) и создание в Российской Федерации единой открытой базы кредитной истории, в которой будет представлена как негативная, так и положительная информация о заемщике. Скоринговая модель для малых предприятий строится на трех основных параметрах – кредитная история предприятия и его фактических собственников, благонадежность владельцев бизнеса и финансовое состояние и финансовые результаты предприятия.

 

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 30.12.04г. №218-ФЗ «О кредитных историях»

2. Шешукова Т.Г. К вопросу определения инвестиционной кредитоспособности предприятия-заемщика // Экономический анализ: теория и практика. 2003. №8. С. 10-12.

3.Шешукова Т.Г., Войтенко М.Л. Управление денежными средствами холдинга на основе банковского пулинга// Финансы и кредит. 2007.№48. С.35-39.

Категорія: Секція/Section_4_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 440 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUS



Наукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0