Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_6_2016_03_31

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ ЯК РІЗНОВИД БАНІВСЬКИХ РИЗИКІВ

Мудра Роксолана

аспірант

Науковий керівник: к.е.н, доцент Рущишин Н. М.

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ ЯК РІЗНОВИД БАНІВСЬКИХ РИЗИКІВ

 

Сьогодні ризик є невід’ємною складовою діяльності комерційних банків на ринку банківських продуктів і послуг, тому виникає об’єктивна необхідність у визначення його суті та ідентифікації факторів, які на нього впливають.

Ризик ліквідності визначає проблему недостатності наявних коштів для того, щоб забезпечити повернення депозитів, видачу кредитів тощо. Ризик ліквідності полягає у відсутності можливостей управляти незапланованими витратами при зміні джерел фінансування чи виконанні позабалансових зобов'язань. Проте окрім ризику ліквідності банку існує й ризик ліквідності ринку, який може бути наявним або потенційним та утворюється у зв’язку з нездатністю банківської установи швидко покрити розриви за своїми позиціями поточних ринкових ставок не отримавши великих втрат [1]. Цей ризик присутній тоді, коли не враховуються зміни в ринкових умовах, що відбивається на можливості залучати грошові ресурси в потрібних обсягах та ставках.

Оцінюючи ризик ліквідності необхідно враховувати наступні фактори:

  • обсяг активів балансу та їх розподіл за ступенем ліквідності у відношенні до структури зобов'язань. Зокрема, слід звернути увагу на такі фактори: високоліквідні активи; цінні папери та інші активи, що можуть бути прийняті до операцій рефінансування; можливості продажу, у тому числі на умовах зворотного викупу (репо), або сек'юритизації, або можливість використання вторинного джерела ліквідності активів;
  • обсяг, структура та рівень диверсифікації пасивів. Зокрема, слід звернути увагу на такі фактори: питома вага зобов'язань у пасивах банку; питома вага строкових зобов'язань та зобов'язань до запитання; коштів фізичних та юридичних осіб; міжбанківських коштів; наявність нестабільних джерел коштів, чутливих до змін рівня ризику банку;
  • чисті розриви фінансування із приділенням особливої уваги саме короткостроковим, включаючи: прогнозовані потреби у фінансуванні; спроможність покривати потенційні розриви фінансування за прийнятними процентними ставками шляхом залучення додаткових ресурсів; ліквідність фінансових ринків, на яких можна залучити кошти; склад балансових та позабалансових портфелів, включаючи: відтоки та притоки грошових коштів;
  • погіршення репутації банку на ринку, що виявляється через зниження кредитних рейтингів і підвищення процентних ставок під час залучення коштів цим банком;
  • висновки офіційних або неофіційних рейтингових служб і аналітиків про установу, включаючи поточні рейтинги і тенденції рейтингів. Публікації в засобах масової інформації;
  • наявність адекватного плану на випадок кризових обставин;
  • існування своєчасної, точної та інформативної управлінської інформації;
  • рівень і кваліфікація керівництва та персоналу;
  • наявність відповідних механізмів контролю для моніторингу точності інформації, відповідних облікових підходів і дотримання положень або законів
  • довіра населення до банків [2, 3].

Управління ліквідністю банку здійснюється щоденно шляхом аналізу залишків коштів на кореспондентських рахунках на початок дня та їх надходжень і відтоку впродовж дня. В довгостроковому періоді  проводиться оцінка невідповідності строкової структури активів строковій структурі пасивів [4].

Управління ризиком ліквідності базується на регулярному аналізі стану виконання комерційним банком своїх зобов'язань та поверненні активів вчасно та в повному обсязі, що досягається при моніторингу якості активів банківської установи за рівнем ризику та ступенем ліквідності. Також банк в процесі управління своєю ліквідністю повинен постійно удосконалювати методику оцінки його ліквідності та методи визначення потреби у ліквідних коштах, розробити та впровадити політику управління його активними і пасивними операціями, враховуючи зовнішні фактори ризику банку й стан грошового ринку [5, с. 103].

Отже, у сучасному бізнес-середовищі банківські установи повинні ефективно організовувати систему ідентифікації та оцінки ризику ліквідності, а також управляти своєю ліквідністю у коротко- та довгостроковому періодах, що забезпечить мінімізацію витрат банку у разі виникнення проблем з нею і стане основною для стабільного функціонування комерційних банків на ринку банківських продуктів та послуг.

 

Список використаних джерел

  1. Прасолова, В. Управління банківським ризиком ліквідності: актуальні аспекти / В. Прасолова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/1151/1/Стаття%209.pdf.
  2. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" : Постанова правління Національного банку України від 15.03.2004 р. N 104 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0104500-04.
  3. Швець, Н. Р. Ризики банківських установ: проблеми визначення та управління [Текст] / Н. Р. Швець // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 97-103. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
  4. Вовк, В. Я. Кредитування і контроль [Текст] : навч. посібник / В. Я. Вовк, О. В. Хмеленко. – К. : Знання, 2008. – 463 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/1584072041486/bankivska_sprava/ kredituvannya _ i_kontrol.
  5. Януль, І. Є. Управління ризиками ліквідності комерційних банків України [Електронний ресурс] / І. Є. Януль // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. – К. : Київський університет, 2011. – Вип. 25. – С. 101-105.

 

 

 

Категорія: Секція/Section_6_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 677 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUS



Наукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачів: 0